R 金融数据分析之 Quantmod 扩展包(一)

Quantmod 是 R 语言做金融数据分析的扩展包,Quantmod 官方网站 http://www.quantmod.com/

常用的数据类型

数据类型 全称 意义
Op Open price 开盘价
Hi High price 最高价
Lo Low price 最低价
Cl Close price 收盘价
Vo Volume 交易量
Ad Adjusted price 调整价格
HLC High price,Low price,Close price 最高价、最低价和收盘价
OHLC Open price,High price,Low price,Close price 开盘价、最高价、最低价和收盘价

ETL 类函数

函数 作用
getSymbols() 从多种信息源里获得信息
getDividends() 获取上市公司的股息数据
getFinancials() 获取上市公司的财务报表
getFX() 获取汇率数据
getSplits 获取上市公司的拆股数据
getOptionChain() 获取期权交易数据
getQuote 获取即时的网络报价
getMetals() 获取重金属交易数据
getSymbols.csv()
getSymbols.google() 从google中获取数据
getSymbols.yahoo() 从雅虎网中获取数据
getSymbols.oanda() 从oanda中获取数据
getSymbols.rda() 从R的二进制文件中获取数据
getSymbols.SQLite() 从SQLite数据库中获取数据
getSymbols.MySQL() 从MySQL中获取数据
getSymbols.FRED() 从FRED中获取数据

数据源

函数使用

1.获取上市公司股票的日交易数据

getSymbols("AAPL",src="yahoo",from="2013-08-01",to="2014-08-31")
AAPL

2.汇总股票总成交使用量

sum(Vo(AAPL))

3.从 oanda 上获取汇率

getFX("HKD/USD",from="2013-08-01",to="2014-08-31")
HKDUSD

扩展阅读书籍

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  • 量化投资
  • 统计套利
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